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国联安信心增益债券型证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2022-05-01 07:18   来源:未知   阅读:

  基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安信心增益债券  基金主代码 253030  交易代码 253030  基金运作方式 契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金合同生效满一年后转为开放运作。  基金合同生效日 2010年6月22日  报告期末基金份额总额 106,639,770.26份  投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分析,在法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整现金类资产、债券类资产和权益类资产的比例,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。  业绩比较基准 中债综合指数  风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 国联安基金管理有限公司  基金托管人 中信银行股份有限公司  注:根据基金合同及招募说明书的约定,本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止。自2011年6月22日起,本基金运作方式转为开放式,并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 271,816.74  2.本期利润 276,308.85  3.加权平均基金份额本期利润 0.0030  4.期末基金资产净值 110,973,262.71  5.期末基金份额净值 1.041  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.39% 0.08% 0.91% 0.05% -0.52% 0.03%  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年6月22日至2016年9月30日) / 注:1、本基金业绩比较基准为中债综合指数; 2、本基金基金合同于2010年6月22日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    吴昊 本基金基金经理、兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安保本混合型证券投资基金基金经理、国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。 2015-11-27 - 7年(自2009年起) 吴昊,男,博士研究生。2009年7月至2013年6月在齐鲁证券有限公司从事研究工作。2013年6月至2015年6月在光大证券股份有限公司从事研究工作。2015年7月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2015年10月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,2016年3季度生产面先下后上,地产、基建的贡献仍然影响较大。工业生产活动较2季度有所反复,主要表现在PMI指标在荣枯线附近波动;工业企业利润同比出现小幅正增长。由于供需和天气原因,蔬菜、猪肉等回落较多,CPI在3季度持续低于2%;PPI同比正在收敛,预计4季度会继续收敛甚至转正。3季度信贷投放较差,提升了市场对宏观经济悲观情绪。但是可以看到以一二线城市为代表的房产销售较好,部分三线城市库存去化程度也有所改观。尽管政策面对房价涨幅较高的城市开始限制,但是房地产投资可能重新回暖。从政策面看,宏观经济的下行压力仍然较大,短期通胀仍然不会有较大影响;美联储是否加息和欧盟部分成员脱欧对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看,央行货币政策可能仍会保持适度的流动性,过度宽松和收紧的情况难以出现。 2016年3季度债市收益率波动较大,8月份债券收益率下行较多,9月份收益率有所回升。在所有债券品种中,超长期利率债和长期城投债表现较好,产业债分化仍然严重。整体来看,信用利差和期限利差在3季度继续收缩,处于历史低位。此外,2016年3季度信用风险事件仍然发生,市场上有瑕疵的信用债收益率保持高位。行业景气度较差的企业债券收益率则维持高位。 本基金3季度因规模原因专注于交易所的利率债和高等级公司债,适度参与可转换债券投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为0.39%,同期业绩比较基准收益率为0.91%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 90,260,435.30 79.93   其中:债券 90,260,435.30 79.93   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 16,000,000.00 14.17   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 5,228,896.61 4.63  7 其他各项资产 1,434,613.74 1.27  8 合计 112,923,945.65 100.00  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 32,585,351.60 29.36  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 44,037,226.90 39.68  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) 13,637,856.80 12.29  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 90,260,435.30 81.34  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 010107 21国债⑺ 97,820 10,612,491.80 9.56  2 112232 14长证债 70,000 7,380,100.00 6.65  3 019539 16国债11 60,800 6,086,080.00 5.48  4 136039 15石化01 60,000 6,064,200.00 5.46  5 122923 10北汽投 60,000 6,048,000.00 5.45   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除14长证债外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 14长证债(112232)的发行主体长江证券股份有限公司于2016年1月23日发布公告称,其收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对长江证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》,认为公司在开展研究报告业务时,存在内部控制不完善的情形,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于“证券公司应当按照审慎经营的原则,建立健全风险管理与内部控制制度,防范和控制风险”的规定,责令公司在2016年2月1日至2017年1月31日期间,每3个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。 14长证债(112232)的发行主体长江证券股份有限公司于2016年3月18日发布公告称,中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》,认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司2014年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责,严格遵守执业规范和监管规则,按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 46,644.23  2 应收证券清算款 7,244.44  3 应收股利 -  4 应收利息 1,380,725.07  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,434,613.74   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 110034 九州转债 4,205,760.00 3.79  2 123001 蓝标转债 3,109,400.00 2.80  3 113010 江南转债 2,552,600.00 2.30  4 110033 国贸转债 1,891,800.00 1.70  5 110035 白云转债 1,266,000.00 1.14  6 128009 歌尔转债 395,940.00 0.36   5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 110,720,568.88  报告期基金总申购份额 29,538,974.34  减:报告期基金总赎回份额 33,619,772.96  报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 106,639,770.26  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安信心增益债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》 3、《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安信心增益债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 8.3查阅方式 网址:或国联安基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日