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新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告

发布日期:2022-04-30 12:07   来源:未知   阅读:

  基金管理人:新华基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华阿鑫一号保本混合  基金主代码 000900  交易代码 000900  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年12月2日  报告期末基金份额总额 875,055,395.37份  投资目标 综合运用投资组合保险策略,严格控制风险,在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。  投资策略 在投资策略方面,本基金将主要采用恒定比例组合保本策略(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)CPPI策略以数量化的分析模型为基础,主要通过动态地监控和调整基金在固定收益资产与风险资产上的投资比例,确保基金投资组合的风险暴露水平不超过基金可承担的损失限额(又称安全垫),以实现确保保本周期到期时本金安全的目标。而主动承担股票投资风险,通过选择市场时机和精选个股进行投资,还可为基金实现资本增值。  业绩比较基准 (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5  风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 新华基金管理有限公司  基金托管人 平安银行股份有限公司  基金保证人 瀚华担保股份有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年4月1日-2015年6月30日)  1.本期已实现收益 70,048,902.57  2.本期利润 82,422,852.83  3.加权平均基金份额本期利润 0.0942  4.期末基金资产净值 1,047,289,931.18  5.期末基金份额净值 1.197  注:1、本基金自2014年12月2日成立,至2015年6月30日披露日未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 8.52% 1.09% 1.25% 0.00% 7.29% 1.09%   3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年12月2日至2015年6月30日) / 注:1、本基金自2014年12月2日成立,至2015年6月30日披露日未满一年。 2、本报告期末本基金各项资产比例符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    姚秋 本基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。 2014-12-02 - 2 经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。   4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理有限公司作为新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年二季度初以来,经济数据继续维持低位徘徊,通胀尚无明显抬头迹象。债券收益率短端下行,长端基本维持区间震荡;股票市场估值水平不断抬高,波动加大。具体来看,债券投资方面,我们在情景分析的基础上,继续建立并动态维护以中高等级信用债券为主的低风险债券投资组合,并对久期稍长的信用债进行了适当减仓。转债方面,由于市场上已经找不到符合我们投资标准的标的,因此我们只进行了少量的转债投资并及时获利卖出。股票市场方面,在创业板迭创新高、并购重组等题材类个股轮番活跃之后,市场遭遇了罕见的杀跌行情,除大金融和石油石化等少数版块较为坚挺外,大部分版块下跌明显。本产品在二季度末也受到了一定的不利影响,但由于持仓以低估值蓝筹为主,损失较小。我们主要关注本身基本面良好、并能够顺应新经济趋势的转型类个股和低估值蓝筹品种,坚决回避单纯靠描绘愿景取悦市场的题材类个股。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.197元,本报告期份额净值增长率为8.52%,同期比较基准的增长率为1.25%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年三季度,宏观与微观指标的指向性仍不明确。通胀在目前位置呈现低位企稳态势,未来受食品价格扰动和大宗商品价格影响,但仍不具备趋势性走高条件。国际经济环境未出现明显改善,这为国内货币政策创造了施行空间。下半年,财政政策有可能会加大力度,但这仍然需要宽松货币政策的配合。总体来看,宏观条件对债券市场的的影响仍偏正面。我们对债市继续维持中性偏乐观的判断,在债券投资操作中,我们将在防范信用风险的前提下,继续维持中等组合久期,并密切关注基本面变化对债市的影响,当收益率出现明显走高时,我们将会适度拉长组合久期。转债类资产目前仍处于标的稀缺阶段,存续标的极少,尚无大比例配置价值,为此,我们将等待新转债供给增多后逐渐恢复对转债的投资。对于股票投资,我们将在控制风险的前提下,继续维持一定仓位,在6月底以来的巨幅调整后,坚持从价值角度出发,对标的的选择更加严格,仔细筛选错杀标的进行配置;此外,我们也将继续加强对公司基本面的研究,寻找在新经济中能够脱颖而出的线报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 406,032,422.58 38.62   其中:股票 406,032,422.58 38.62  2 固定收益投资 386,929,137.24 36.80   其中:债券 386,929,137.24 36.80   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 219,400,529.10 20.87   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 28,232,342.99 2.69  7 其他资产 10,875,741.77 1.03  8 合计 1,051,470,173.68 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 35,620,043.92 3.40  C 制造业 60,883,663.82 5.81  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 41,285,899.00 3.94  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 65,275,491.60 6.23  K 房地产业 188,053,304.24 17.96  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 14,914,020.00 1.42  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 406,032,422.58 38.77   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000002 万科A 3,234,000 46,957,680.00 4.48  2 000090 天健集团 1,487,000 36,059,750.00 3.44  3 600048 保利地产 3,135,000 35,801,700.00 3.42  4 600028 中国石化 5,045,332 35,620,043.92 3.40  5 600823 世茂股份 1,908,750 24,871,012.50 2.37  6 002422 科伦药业 621,000 24,864,840.00 2.37  7 000024 招商地产 593,500 21,662,750.00 2.07  8 600036 招商银行 1,021,000 19,113,120.00 1.83  9 601328 交通银行 2,010,000 16,562,400.00 1.58  10 002146 荣盛发展 1,260,700 15,758,750.00 1.50   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 385,779,190.80 36.84  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 449,007.90 0.04  8 其他 700,938.54 0.07  9 合计 386,929,137.24 36.95   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1480225 13普兰店债02 430,000 46,087,400.00 4.40  2 124088 12东台债 401,250 41,517,337.50 3.96  3 1480424 14淮安新城债02 300,000 31,806,000.00 3.04  4 1480388 14新疆润盛债 300,000 31,581,000.00 3.02  5 124847 14济源建 300,000 31,371,000.00 3.00   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.11投资组合报告附注 5.11.1科伦药业因未按照规定披露临时公告和11年度、12年度报告存在重大遗漏受到四川证监局处罚,对科伦药业给予60万元罚款 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 652,108.60  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 10,223,633.17  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,875,741.77   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于可转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000024 招商地产 21,662,750.00 2.07 筹划重大资产重组   5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 875,055,395.37  本报告期基金总申购份额 -  减:本报告期基金总赎回份额 -  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 875,055,395.37  注:本基金属于定期开放保本基金,本报告期,本基金未开放申购赎回业务。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金托管协议》 (四)《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华阿鑫一号保本混合证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年七月二十日